Auto TSについてです。
バックテストの設定で、ギャップの長さの設定をこれまでゼロ(P0Y0M0D)にしておりましたが、最近ギャップをゼロにすると以下のような警告がでるようになりました。
"Consider configuring a gap. This will ensure the separation between training and validation so that predictions at all forecast distances inside the validation window better approximate performance in the future."
警告の意味が分かるような分からないような、、、
精度向上のためには、直近のデータを使うべきですし、でもForecast Distanceの精度を上げるためには、直近のデータを使わずにギャップを設けたほうがよい、ということでしょうか?
解説いただけますと大変ありがたいです!
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こんにちは。はい、先週後半よりこちらのメッセージが表示されるようになったかと思います。
ギャップがゼロの場合、一部のモデル(Mean Response Regressor)のスコアに影響が出る場合があり、このようなメッセージを追加させていただきました。ギャップを設けることによって、「検定データにおけるすべての予測区間の予測が、未知のデータに対する性能を適切に近似する(メッセージ後半部分)」ようにできます。
より詳しいことについては、サポートチケットにてお問い合わせいただけましたら幸いです。よろしくお願いします!
ありがとうございます。
なるほど、、、そういうことだったんですね。あまり調整したことない部分でしたので、また試してみたいと思います!